Dal famoso libro di L. Ratsche & L. Connors Street Smarts questo è il filtro che seleziona le giornate con basso range e bassa volatilità. Come Toby Crabel, il filtro ricerca le giornate NR7 e le filtra attraverso il rapporto della volatilità storica a 6 giorni con quella a 100.
In pratica si va alla ricerca di un fine trend con conseguente contrazione del range, prima di una esplosione del prezzo e conseguente aumento della volatilità.
Codice :
| vola1 = HistoricVolatility[100](close) vola2=HistoricVolatility[6](close) vola=vola2/vola1MyNR7 = lowest[7](Range) IF Range = MyNR7 AND vola <= 0.5 THEN Screener [ NR7 ] sort by ((close/dclose(1)-1)*100) as “%VAR” |
