Dal famoso libro di L. Ratsche & L. Connors Street Smarts questo è il filtro che seleziona le giornate con basso range e bassa volatilità. Come Toby Crabel, il filtro ricerca le giornate NR7 e le filtra attraverso il rapporto della volatilità storica a 6 giorni con quella a 100.
In pratica si va alla ricerca di un fine trend con conseguente contrazione del range, prima di una esplosione del prezzo e conseguente aumento della volatilità.
Codice :
| vola1= HistoricVolatility[100](close) vola2= HistoricVolatility[6](close) vola= vola2/vola1 MyNR7 = lowest[7](Range) IF Range = MyNR7 AND vola <= 0.5 THEN RETURN NR7 |
Potrei avere la scrittura completa dell’indicatore da compilare sulla piattaforma MT4? grazie.
Ciao Luca riusciresti a darci il codice completo per compilare questo indicatore su metatrader4?senza identificazione narrow range? cerco un indicatore simile con rapporto volatilita storica 100/6 100/10 e una semplice media del range di lungo termine come faccio a crearlo? Sono in palla aiutami..grazie
Purtroppo non conosco il linguaggio della MT4 ma le condizioni che devi mettere sono molto semplici, per cui non dovresti avere problemi. Con PRT fare una media del range è piuttosto semplice : si crea un indicatore di range di barra (max-min) e poi ci si mette la media che più piace.
In ogni caso, se non devi automatizzare tutte queste cose non ti servono…. basta un colpo d’occhio per vedere una NR7, meglio se inside, come venerdì al nasdaq.
Insomma almeno su mercato forex ho potuto riscontrare a volte che sia le idnr4, che le idnr7 , se non sono in contrazione di volatilita al di sotto del 50% molte volte falliscono, l’indicatore è un ottimo filtro e un bravo consigliere
ciao deepak. ti allego script.
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//| Change of Volatility.mq4 |
//| Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.ru/ |
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#property copyright “Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp.”
#property link “http://www.metaquotes.ru/”
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//—- input parameters
extern int short=6;
extern int long=100;
//—- buffers
double HVBuffer[];
double Moment[];
double longLog[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function |
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int init()
{
//—- indicators
IndicatorBuffers(2);
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,HVBuffer);
SetIndexStyle(1,DRAW_NONE);
SetIndexBuffer(1,Moment);
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—-
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function |
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int start()
{
int i,limit,limit2, counted_bars=IndicatorCounted();
//—-
if (counted_bars==0)
{
limit=Bars-2;
limit2=Bars-long-1;
}
if (counted_bars>0)
{
limit=Bars-counted_bars;
limit2=limit;
}
for (i=limit;i>=0;i–) Moment[i]=iMomentum(NULL,0,1,PRICE_CLOSE,i)/100;
for (i=limit2;i>=0;i–) HVBuffer[i]=iStdDevOnArray(Moment,0,short,0,MODE_SMA,i)/iStdDevOnArray(Moment,0,long,0,MODE_SMA,i);
//—-
return(0);
}
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